Главная / Фундамент

Предсказания ядра для отчёта EBA и ЕЦБ о платёжном мошенничестве 2025 года

Записаны 4 октября 2026 года в 22:50 по московскому времени. Сопровождают текст «Ядро»; номера следствий – по нему.

Условия

1. Отчёт EBA и ЕЦБ о платёжном мошенничестве, вышедший в декабре 2025 года, не открывался. О нём известны только заголовки новостей: потери выросли, уровень мошенничества стабилен. Предсказания ниже этих величин не касаются.
2. Отчёт вышел раньше границы знаний модели, записавшей предсказания (июнь 2026 года). Его цифр модель не помнит, но полной слепоты это не гарантирует. Строго слепой будет проверка на данных, опубликованных позже этой границы.
3. База – отчёт EBA и ЕЦБ 2024 года с данными за первое полугодие 2022 – первое полугодие 2023 года. В скобках приведены значения базы.
4. Порядок цен путей взят из устройства платежей: где строгая аутентификация клиента (SCA) обязательна, где её разрешено не применять, какой платёж жертва может оспорить. Ядро говорит, куда при таком порядке пойдёт противник.
5. Соперник во всех пунктах – модель надёжности: мошенничество распределено пропорционально обороту, а мера снижает его пропорционально везде, где стоит.

Обозначения. Уровень мошенничества – доля стоимости мошеннических операций в стоимости всех операций того же вида. ЕЭЗ – Европейская экономическая зона. Контрагент – поставщик платёжных услуг на другой стороне операции: банк получателя перевода или банк, обслуживающий продавца при оплате картой.

Электронные деньги, прямое дебетование и снятие наличных в предсказания не включены. У электронных денег в базе знак различия между операциями с SCA и без неё неустойчив, и ядро без знания путей мошенника этот знак не предсказывает. Для двух других инструментов в базе нет разбивки по SCA.

Предсказания

П1. Вытеснение на пути без аутентификации (С2)

Для карт, выпущенных в ЕЭЗ, в каждом периоде отчёта:

• (а) уровень мошенничества у операций без SCA выше, чем у операций с SCA, – и при контрагенте в ЕЭЗ, и при контрагенте вне её (в базе 0,034% против 0,017% и 0,329% против 0,118%);
• (б) при контрагенте вне ЕЭЗ уровень мошенничества как минимум втрое выше, чем при контрагенте в ЕЭЗ (в базе около 10 раз);
• (в) доля операций с контрагентом вне ЕЭЗ в стоимости мошенничества по картам как минимум втрое выше их доли в стоимости всех карточных платежей (в базе 28% против 4%).

Почему. SCA повышает цену пути «заплатить похищенными реквизитами». Противник уходит туда, где SCA не требуется.

Опровергает: невыполнение (а), (б) или (в) в последнем периоде отчёта.

Если опровергнуто: правка С2 или допущения, что SCA повышает цену пути противника.

П2. Следующий путь зависит от инструмента (С2, С3)

Деньги, которые жертва перевела сама, уходят безвозвратно. Карточный платёж жертва может оспорить, а мошеннику для него нужен счёт продавца. Поэтому после SCA следующий путь при переводах – заставить жертву заплатить самой (манипуляция плательщиком), при картах – операции без SCA.

В каждом периоде отчёта:

• доля манипуляции плательщиком в стоимости мошенничества с переводами не ниже 50% (в базе 53%, 59%, 57%);
• доля манипуляции плательщиком в стоимости мошенничества с картами не выше 15% (в базе не больше 8%).

Опровергает: доля при переводах ниже 50% или при картах выше 15% в последнем периоде.

Если опровергнуто: правка порядка путей или рычага выигрыша (оспаривание платежа) в С3.

П3. Исключения из SCA (С1, С2)

Для удалённых карточных платежей без SCA в каждом периоде отчёта уровень мошенничества по исключению для малых сумм, по платежам по инициативе продавца и по «иным причинам» выше общего уровня мошенничества по картам, а по защищённым корпоративным процессам – ниже (в базе первые три в основном 0,1–0,2%, корпоративные процессы ниже общего уровня 0,031%). Похищенными реквизитами можно платить в первых трёх случаях и нельзя в последнем.

Опровергает: нарушение любого из четырёх неравенств в последнем периоде.

Если опровергнуто: правка С1.

П4. Время (С4), условное

Если отчёт выделяет мгновенные переводы: их уровень мошенничества выше, чем у обычных переводов, а доля манипуляции плательщиком в их мошенничестве не ниже. Мгновенный перевод исполняется за секунды, и после обнаружения его уже не остановить; обычный оставляет время на отзыв.

Второй соперник: у мгновенных переводов уровень ниже благодаря проверке в реальном времени.

Опровергает: уровень мошенничества мгновенных переводов не выше, чем у обычных.

Нет разбивки – не засчитывается.

Если опровергнуто: правка С4.

П5. Кто решает и кто платит (С1), условное

Если отчёт даёт по странам долю потерь от мошенничества с картами, которую несут пользователи, и уровень мошенничества с картами, связь между ними положительная. Мерой связи служит ранговая корреляция Спирмена: насколько порядок стран по одной величине совпадает с порядком по другой; она должна быть больше нуля. Где ущерб несёт пользователь, у банка слабее стимул ставить меры.

Опровергает: корреляция не больше нуля.

Нет разбивки – не засчитывается.

Если опровергнуто: правка последнего абзаца С1.

Правило вывода

• П1–П3 безусловные. Невыполнение любого из них в последнем периоде отчёта – противоречие ядру, если отчёт не помечает эту величину как недостоверную.
• П4 и П5 засчитываются, только если в отчёте есть нужная разбивка.
• П1–П3 проверяют, сохраняются ли на новых периодах закономерности, которые ядро объясняет. Новые предсказания – П4 и П5.

Проще говоря

До чтения отчёта записаны пять предсказаний. Мошенничество остаётся там, где строгая аутентификация не требуется. Переводы атакуют, заставляя жертву платить самой, карты – через операции без аутентификации. Исключения, которыми могут воспользоваться похищенные реквизиты, опаснее корпоративных процессов. Мгновенные переводы опаснее обычных. Где потери несёт пользователь, мошенничества больше. Если не сбудется любое из первых трёх, соответствующее следствие ядра правится.